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Analisi del COT Eur/Usd

Ho cominciato a farmi un'idea più precisa della lettura del COT, facendo mente locale delle informazioni date da Maurizio ed Ale nella loro ultima trasmissione, e cominciando ad informarmi in giro per la rete da varie fonti di oltreoceano che lo utilizzano come indicatore per il Forex. Prima che qualcuno si agiti, preciso che sono in possesso di informazioni relative alla situazione passata,ora vi mostrerò perchè, mentre devo decodificare meglio quello che sta accadendo ora. Volevo però metterle a disposizione di tutti comunque.Andando al passato abbiamo avuto appunto questo indicatore di rimbalzo sul COT INDEX rispetto al dollaro come ci ha indicato Maurizio in trasmissione ed Ale nel suo report:
Come potete vedere, il 24 di Maggio, i LT chiudono posizioni in maniera forte, e questo si nota visivamente nell'incrocio delle posizioni, tra riga verde (LT) e riga blu (COMM). Fino qui c'eravamo.Ora da quanto ho potuto capire, ogni tanto, ed era qualche anno che non succedeva,l'accumularsi di posizioni long o short oltre i 100.000 identifica inevitabilmente una fase di massimo carico. Appena comincia a scaricare da quel livello, vuol dire che i LT stanno chiudendo fortemente posizioni, anche se la loro posizione graficamente appare ancora molto rialzista. Per spiegarmi meglio...se le posizioni sono intorno a 80/90.000 e vengono scaricate un po', NON è un segnale di inversione. Pare invece che lo scendere dal livello di massimo carico 100.00 lo sia. Ora vi faccio vedere :

Come vedete il COT Net Position, questa volta su Euro Globex, ci mostra che la situazione di ipervenduto dell'euro, torna sotto -100.000 proprio con l'aggiornamento di Venerdì 4 Giugno, precisamente a - 93.325. Questo tornare sopra quota -100.000 pare essere per alcuni esperti di settore un chiaro ed inequivocabile segnale di inversione di trend, da ribassista a rialzista. Come potete notare dalla vostra metatrader, dal lunedì successivo infatti 7 giugno, il trend è diventato rialzista senza più fermarsi fino ad oggi.Ergo avevamo due segnali inequivocabili per fermarci prima del rimbalzo. Il primo è l'incrocio sul Dollar COT index in data 24 Maggio, l'altro a distanza di 10 giorni proprio il giorno prima del rimbalzo stesso, sull'Euro Globex Net Position. Col senno di poi ci siamo cascati dentro come dei polli, ma col senno di poi non si fanno i soldi. Ergo, non siamo dentro ad un ritracciamento anomalo...ci siamo cacciati noi dentro questa situazione perchè non avevamo gli strumenti adatti per decodificarla, ma gli indicatori c'erano eccome.In quest'altra immagine vediamo invece altre indicazioni del possibile ritracciamento, sull' Euro Globex, questa volta non dal net position ma dal Cot. Qui da come ho capito, il raggiungimento ed il superamento di una posizione di carico o scarico dei LT oltre 100 o 0...a seconda che siano long o short, indica il raggiungimento del top dell'accumulo di posizioni...e uno scarico che si allontana da questa posizione segnala un probabile trend di inversione. Anche qui come potete notare (controllare le date su timingcharts che è interattivo) :

in data 21 Maggio e confermata poi dal 28 maggio, i Large riemergevano da una situazione oltre lo 0 per dare una conferma definitiva, il giorno prima del rimbalzo con una posizione che tornava in alto allontanandosi dallo 0 sino a 18.14 Venerdì 4 Giugno. Anche in questo caso, pare essere un ennesimo segnale inequivocabile di inversione per gli esperti oltremanica di COT.In sintesi avevamo almeno 3 segnali di inversione dati dal COT...4 se ci mettiamo la conferma di inversione data sempre dall'Euro Cot INDEX con incrocio visibile solo al 2 di Luglio, quando navigavamo comunque ancora in area 1.22 e che ha segnato la sportellata che ci ha portato sino a 1.26 in un giorno. Peccato che questo non ci sarebbe stato utile comunque perchè sarebbe arrivato in ritardo..in quanto il dato è uscito di venerdì mentre il pestone in su lo ha dato il Giovedì.Da quel poco che ho capito allora, questa settimana ancora dovremo stringere i denti, poichè L'euro COT INDEX non da cenni di scendere dalla posizione 100. Il Dollar Cot Index è sceso addirittura sotto lo 0. Segnali imminenti di inversione quindi non ce ne sono. Temo sarà ancora una settimana di salita laterale. Ovviamente spero di sbagliarmi, ma da come ho cominciato a decodificare i dati dovremmo essere li.

Per darvi una ulteriore idea di quanto sia affidabile il Cot Index su Euro Globex per individuare i ritracciamenti quando la posizione risale dallo 0, vi ho preparato questa im
magine:

Ora, senza voler fasciarsi la testa, appare chiaro che quello avvenuto in virtù del doppio incrocio Eur/Usd sia non un piccolo ritracciamento come i primi del grafico, ma qualcosa di più sostanzioso. Speriamo solo che sia un forte ritracciamento e che presto torneremo a vedere la luce. Per ora, i dati che ho mi dicono che dobbiamo stringere i denti.Buona domenica a tutti. A nostro favore giocano probabilmente le opzioni, che danno il trend in discesa nel futuro di medio termine. Penso che la salita come la discesa sia stata lenta perchè abbiamo di mezzo agosto, dove i LT vogliono andare in ferie tranquilli. Sul finale del mese secondo me dovremmo trovarci in area 1.28/1.27, per poi cominciare a scendere a partire da settembre. Credo che andremo a ritestare i minimi tra ottobre e novembre e poi a dicembre, con quelle 30.000 e dispari put i LT si gireranno definitivamente. Questa è la previsione più sensata che riesco a fare. Non è detto che sia corretta.

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