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Chi usa interactiv brokers con le opzioni?
Quando si apre una posizione con un credit spread lo si compra (cosi è detto nel videocorso di Maxx), per esempio si apre, prezzo di mercato -2.63 poi va in profitto di 216 $ e la quotazione attuale è-0.47, se dovessi chiudere la posizione lo vendo a - 0.47? Perchè se lo avessi venduto a -2.63 e ricomprato a -0.47 capirei, ma cosi non so. Grazie per le eventuali risposte
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Risposte a questa discussione
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Permalink Risposto da fabrizio mosca su -
Ciao Tatiana ti rispondo anche se non posso aiutarti in merito alla tua domanda e invece chiederti se e' da molto che operi in opzioni e se veramente si riesce a guadagnare qualcosina......grazie per la tua eventuale risposta!!!!!
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Permalink Risposto da Tatiana su -
Con un conto sotto i 10.000 euro non ci vivi, sono 4 anni, e non ho mai fatto operazioni a credito come credit, i condor, broken, ecc. per guadagnare qualcosa ci vorrebbe almeno un conto di 30.000 euro , quelli che ci insegnano le opzioni, gli insegnanti, faranno forse a fine anno un 100% che non è neanche un 10% al mese. Figurati noi allievi...
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Permalink Risposto da fabrizio mosca su
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Grazie Tatiana x la risposta, hai reso bene l'idea......ma scusa se ti scoccio ancora ma tu cosa pensi di tutte le persone che scrivono nel forum sono dei trader che vivono solo di questo mestiere o riescono ad arrotondare lo stipendio facendolo magari quando hanno un buco di tempo.......nel tuo caso sono 4 anni che fai trading, ma solamente in opzioni???? E dopo quanto hai aperto un conto reale???? Ti chiedo nuovamente scusa se sono stato troppo indiscreto, un saluto e grazie ancora!!!!!
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Permalink Risposto da Davide Lettera su -
il credit spread (bull put spread o bear call spread) è una strategia, appunto, a credito; pertanto nel momento in cui si piazza l'ordine si incassa un credito, dovuto alla differenza tra l'opzione venduta (quella più vicina al prezzo del sottostante) e quella comprata (quella più lontana).
Non mi sembra possibile "comprare" un credit spread perchè lo scopo è far depauperare il premio in modo da trattenerlo.
Se esso ti genera un profitto è perchè entrambe le opzioni si sono deprezzate, e quindi questo è possibile solo se lo hai venduto (il premio dell'opzione comprata lo perdi, ma sarà minore di quello che trattieni da quella venduta).
In buona sostanza è come vendere un'opzione singola, l'unica differenza è che hai un rischio limitato dovuto all'opzione comprata (che paghi meno di quella che hai venduto) che compensa parte della perdita dell'opzione venduta scaduta ITM.
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Permalink Risposto da Alberto Callegaro su -
forse vi dimenticate i margini che il broker si tiene quando si apre una posizione a credito ...
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Permalink Risposto da Tatiana su
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é questo che mi confonde, perchè nel video corso di Maxx Credit Spread, quando spiega la messa a mercato con IB, dice di comprare la strategia, però con la spiegazione si ferma lì.
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Permalink Risposto da Davide Lettera su
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Non mi ricordo IB come trattasse i credit spread, ma a rigor di logica dovresti venderlo, considerando che è una strategia Vega negativo (cioè guadagni se la volatilità scende).
ad ogni modo guarda come esempio i vertical spread a credito che max segnala su www.opzionivsazioni.com: l'ultimo è su GOOG. Se osservi l'immagine del trade, non quella del grafico ma quella numerica, ti accorgi che a sinistra, sotto "Entry Credit or Cost" c'è il credito (in verde) incassato; per cui convinciti che è da vendere.
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Permalink Risposto da Alberto Callegaro su
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se sei ITM il vertical diventa un debit se sei OTM diventa un credit ... la vola cmq incide molto poco ... quello che conta è il delta ...
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Permalink Risposto da Davide Lettera su
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Alberto,
ciò che sostieni abbisogna di alcune precisazioni:
il fatto di essere OTM o ITM non cambia ai fini della direzione che il sottostante deve intraprendere per generare profitto.
Mi spiego meglio:
se il sottostante è a quota 100 e io voglio inserire in piattaforma (vendere) un credit spread con put, posso piazzarle sia otm che itm;
cioè:
OTM, che generalmente è più opportuno, vendendo 80 e comprando 70;
ITM, vendendo 130 e comprando 120.
Sono entrambi credit spread (bull put spread), quindi vanno venduti, ma la differenza starà nel fatto che, se per per il credit otm il sottostante non deve scendere sotto 80, per quello itm, per generare il massimo profitto deve salire sopra 130;
Da ciò si evince che è più probabile generare profitto con un credit spread OTM. Per contro, il rapporto risk/reward sarà meno profittevole rispetto al credit spread ITM per via del valore intrinseco delle options itm.
Viceversa per i credit spread con call.
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Permalink Risposto da Gianni su
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Confermo il pensiero di Davide: un credit spread è un vertical spread VENDUTO.
Quello di Maxx nel corso sarà sicuramente un refuso scappato, ma come dice Davide guardando anche i segnali di
http://www.opzionivsazioni.com/ si vede che quando c'è un vertical spread a credito questo è venduto, cioè si compra l'opzione più lontana dal sottostante e si vende quella più vicina.
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Permalink Risposto da Tatiana su
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C'è una bella differenza dalle operazioni su Optionetics a farle in reale su IB, comunque da quel che ho capito nessuno di voi l'ha ancora fatto in reale: il vega non centra nulla con la mia domanda. Nelle butterfly, che si comprano , il vega è negativo ATM, e diventa positivo discretamente OTM. Nessuno mi ha ancora risposto.
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Permalink Risposto da Davide Lettera su
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forse devi formulare bene la domanda, tatiana, e specificare a quale strategia ti riferisci.
Ho lavorato con optionetics e IB qualche anno fa, e conosco bene la differenza di quotazione tra i due strumenti.
Si è parlato di vega, o di theta per spiegare i fondamentali delle opzioni, compresi i quali si chiariscono meglio le caratteristiche delle varie strategie.
umilmente
davide
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